期权投资盈利之道：期权策略的“体系化”运用，权益配合的“方法论”实践

附录A 基于B-S期权定价模型的相关Excel-VBA公式代码

后记 回顾我的十年期权心路历程

10.2 配置在前，交易在后

10.1 用做市商的思维管理期权风险参数

第10章 期权投资的整体观

9.2 期权工具配套权益指数多头方案

9.1 期权市场的卖方宿命与买方挑战

第9章 期权工具化配套权益指数多头方案

8.3 先明确目标，后优化过程的投资方法论

8.2 归纳与演绎的取舍

8.1 资本市场充满博弈

第8章 笔者的投资观

第三部分 升华篇

7.2 期权基差交易策略实务

7.1 期权基差交易基础

第7章 期权基差交易策略

6.3 期权跨品种波动率统计套利策略

6.2 期权跨月波动率Skew策略

6.1 期权月内波动率偏度策略

第6章 期权波动率曲面交易策略

5.2 期权中性买方策略

5.1 期权中性卖方策略

第5章 期权中性卖方与买方策略

4.2 波动率预测

4.1 波动率

第4章 波动率的计算与预测

第二部分 进阶篇

3.4 非趋势背景下的期权策略

3.3 趋势背景下的期权策略

3.2 期权备兑策略

3.1 期权保险策略

第3章 期权基础策略

2.2 期权风险管理工具

2.1 期权的风险管理参数

第2章 期权风险管理基础

1.2 期权的定价基础

1.1 期权的定义与基本交易策略

第1章 期权基础知识

第一部分 入门篇

前言

推荐序

内容简介

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版权信息

封面

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第一部分 入门篇

第1章 期权基础知识

1.1 期权的定义与基本交易策略

1.2 期权的定价基础

第2章 期权风险管理基础

2.1 期权的风险管理参数

2.2 期权风险管理工具

第3章 期权基础策略

3.1 期权保险策略

3.2 期权备兑策略

3.3 趋势背景下的期权策略

3.4 非趋势背景下的期权策略

第二部分 进阶篇

第4章 波动率的计算与预测

4.1 波动率

4.2 波动率预测

第5章 期权中性卖方与买方策略

5.1 期权中性卖方策略

5.2 期权中性买方策略

第6章 期权波动率曲面交易策略

6.1 期权月内波动率偏度策略

6.2 期权跨月波动率Skew策略

6.3 期权跨品种波动率统计套利策略

第7章 期权基差交易策略

7.1 期权基差交易基础

7.2 期权基差交易策略实务

第三部分 升华篇

第8章 笔者的投资观

8.1 资本市场充满博弈

8.2 归纳与演绎的取舍

8.3 先明确目标，后优化过程的投资方法论

第9章 期权工具化配套权益指数多头方案

9.1 期权市场的卖方宿命与买方挑战

9.2 期权工具配套权益指数多头方案

第10章 期权投资的整体观

10.1 用做市商的思维管理期权风险参数

10.2 配置在前，交易在后

后记 回顾我的十年期权心路历程

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