2.2.2　双移动平均策略的实现

顾名思义，双移动平均策略就是使用两条均线来判断股价未来的走势。在两条均线中，一条是长期均线（如10日均线），另一条是短期均线（如5日均线）。这种策略基于这样一种假设：股票价格的动量会朝着短期均线的方向移动。当短期均线穿过过长期均线，超过长期移动平均线时，动量将向上，此时股价可能会上涨。然而，如果短期均线的移动方向相反，则股价可能下跌。

根据这个原理，我们来创建一个双移动平均交易策略，输入代码如下：

运行代码，可以得到如表2.4所示的结果。

【结果分析】从表2.4中可以看到，在3月9日这一天，该股票的5日均价约为80.31元，而10日均价约为79.87元，5日均价大于10日均价，故此程序给出的交易信号是1；同样，在3月10日这一天，5日均价约为80.25元，而10日均价约为79.77元，交易信号不变，仍然是1，所以这一天不进行任何交易；但到了3月12日，5日均价下跌至约78.61元，小于10日均价（约79.29元），交易信号变为0，与前一天相比，交易信号的变化为–1，所以下单卖出一手股票。

可以使用可视化的方法来直观感受这个过程，输入代码如下：

运行代码，可以得到如图2.3所示的结果。

【结果分析】从图2.3中可以看到，使用移动平均策略，在选取的时间范围内一共进行了6笔交易，其中3笔买入，3笔卖出。由于在该时间范围内，该股的价格一直处于下跌的趋势，通过肉眼也可以看出，每次卖出的价格都要低于买入的价格，总体应该是亏损的状态。