05　打造银行数字化风控体系长板

黄鸿星　银行数字化转型课题组

数字化转型的速度和程度越来越成为决定商业银行是否具备和能否保持竞争力的关键。尤其是，作为商业银行这类经营风险的机构，风险管理（风控）的数字化转型即数字化风控体系的建设，是其应当在数字化转型中高度关注的重点、加快突破的难点和尽快建起的“长板”，唯有如此，才能保证数字银行模式下经营和发展成果的真正落地及实现。从商业银行实践来看，数字化风控体系目前还处在研究和布局建设的初级阶段。由于涉及理念、模式、路径、流程、技术、监测等方方面面与传统线下风控体系的不同，数字化风控体系的建设更需要凸显前瞻性、可扩容性和整体性，并以此为出发点，制订中期和长期的数字化风控体系建设方案。

第1节　数字化风控体系现状与问题

金融科技成为银行战略，数字化风控加快规划布局。有数据显示，几乎所有的中大型银行以及越来越多的小银行都已将金融科技作为发展战略，不少银行还将金融科技定位为自身发展的核心竞争力。在发展金融科技方面，商业银行主要集中在建设开放银行、打造直销模式、拓展供应链金融、实现零售转型和探索新场景新产品上。相较在上述层面的快速跟进，商业银行对内部风控体系的改造和优化则稍显滞后，数字化转型在风控体系的规划深度和建设效率仍然不足。

银行近几年的金融科技战略基本上是为了实现金融业务和活跃场景的有效绑定、实现批量化获客、提升零售利润占比，着力点主要在打造匹配零售转型的组织架构、IT体系和产品体系上，某种程度上降低了打造数字化风控体系的优先级。也正是由于优先级较低，商业银行数字化风控体系目前还处在研究和布局建设的初级阶段。由于数字化风控的目标、模式、路径既无现成理论指导，又无现成经验可供借鉴，且数字化风控本身也存在风险——这一点十分重要，研究和推进数字经济下的商业银行数字化风控成为一项十分必要但并不容易的课题。

近年来，很多银行将建设数字化风控体系总结和提升为“智慧风控”。智慧风控更多是配合各银行提出的“智慧银行”战略，从这个角度来看，“智慧”与“数字化”的内涵并无区别，智慧风控是新一轮银行数字化转型分化和发展进程中，对风控体系转型提出的目标。如北京银行提出的智慧银行建设中“智慧服务、智慧风控、智慧决策、智慧平台”的重点建设任务，民生银行虽然未明确提出“智慧银行”战略，但强调要在其“科技金融”战略基础上，打造“智慧风控利器”。

一个普遍的现象是，商业银行风控体系的数字化转型基本都选择了“由易到难的探索式”路径，首先从低风险业务的风控数字化着手建设，这也符合适应技术快速迭代、场景快速更新和银行稳健经营的要求。例如，在托管业务的风控管理数字化转型上，多家银行通过找准流程线下转线上的切入点，引入外部风控服务商技术，将数字化风控流程嵌入数字化托管业务平台，在取得产品模式数字化带来的成本下降和效率提升基础上，实现了风控体系中该模块的数字化、线上化及平台化。

在实践中，虽然通过组建科技部门、招募科技人才、研发风控模式和借助第三方风控服务商等方式，商业银行在风控体系的建设上颇有投入，也取得了不少成果，如扩容能力更强的数据中心、保障性更好的灾备系统等，但整体来看，仍然存在三方面的问题或不足。第一，仍然未建立起对风控体系数字化转型的深度规划，对未来风控体系数字化转型的路径和目标缺乏足够深入的认知和研判；第二，当前风控体系对业务和运营的支撑主要依靠的是传统线下风控手段及在此基础上的浅层面的被动性科技辅助，风控体系数字化转型仍然滞后于产品及运营等层面的数字化发展，成为数字银行建设的“短板”；第三，数字化风控体系在数字银行建设整体层面的重要性和统领性不够突出，一些来自短期或过于追求盈利性等的动机，造成在数字化风控体系建设时对各类潜在风险的认识不足，从而造成数字化风控体系的漏洞。

第2节　风控体系数字化转型面临的形势

数字经济发展不可逆转，数字经济也已成为国家战略。数字经济在引领经济社会发展进入新阶段的同时，也不可避免地会给商业银行带来新的风险形势，因而数字化风控是商业银行为适应大势而必须做出的选择。以商业银行最基本的信贷业务为例，在数字经济条件下，商业银行信贷服务对象（信贷企业）的风险出现了一些新的特征，其共性正是由于数字化引起的新的风险或原有风险的变异、放大。除原有的财务风险、抵押物灭失风险外，数字经济转型对企业带来的新风险，如创新风险、跨界风险、放大风险、快速风险、复杂性风险、监管风险等，都在很大程度上影响着商业银行在进行风险控制时对信贷服务对象的管理质量。这些新的风险形势和特征决定了商业银行必须对信贷风险控制和管理模式进行“彻底的”数字化变革。

面对日益复杂严峻的风险形势，商业银行风控体系的数字化进程必须进一步加快。2020年开启了全球政治经济形势的新一轮变革，国际金融体系的风险形势正在发生深刻变化，传统财政货币政策的操作空间有限，国内商业银行正在面临宏观风险形势恶化、存量业务风险暴露、创新发展方向难觅等不利局面。以不良资产风险形势为例，2020年6月末，国内商业银行不良贷款余额为3.6万亿元，较年初增加4004亿元；不良贷款率为2.10%，比年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率为178.1%，比年初下降4个百分点。不良贷款余额再创历史新高，商业银行风控体系面临巨大的压力。

从不良资产的分布类型来看，在传统信贷业务之外，票据、担保、开立信用证、贷款承诺、表外理财等非贷款类信用资产中的不良风险也十分突出。虽然上述非贷款类业务不良问题很大程度上与其事实上的信贷业务性质有关，但也显示出上述非贷款类业务的风控体系存在的问题。毕竟在商业银行内部，上述非贷款业务的风控管理相比信贷类业务的风控管理，在标准化、线上化等方面具有更高的建设水平。

面对传统风险加快暴露和新型风险多样化凸显的客观形势，同时合规经营监管压力不减和行业竞争日趋激烈，商业银行在建设数字化风控体系中，将面临防控和缓释风险、降本增效以及推进改革转型的三重目标压力。例如，相比前端一线业务，风控体系的数字化转型虽然可能不会对收入产生过多的直接影响，但在大幅降低成本方面却有立竿见影的效果。按照麦肯锡的经验，数字化风控可以提高风险管理的效率效能，使风险活动运营成本降低20%～30%。对大多数全球银行、跨地区银行和地区性银行来说，风险管理蕴藏着诸多良机。不合理或低效的风控流程不仅占用大量资源，且效果欠佳，例如每年银保监会对商业银行因合规流程开出的罚单，即代表了风控体系问题带来的额外成本，这也从经营效益的角度对风控体系数字化转型提出了迫切要求。

但由于“底子”不同，不同银行的金融科技战略处于不同阶段，有的打造产品，有的刚开始内部数字化，有的则已开始外部生态拓展。在此形势下，商业银行风控体系的数字化转型也必将出现较为明显的分化，战略先进、实力雄厚、技术先进的银行主体将在打造数字化风控体系中凸显优势，而存量风险包袱较大、数字化转型规划不足、实力相对薄弱的银行主体则将在风控体系数字化转型中面临更多的困难和压力，甚至错失风控体系数字化转型的重要机遇。

第3节　数字化风控体系建设原则

数字化风控的本质是在流程、数据、分析、IT和组织结构（包括人才和文化）上开展协同调整。为更好地应对数字经济对风险体系的影响，把握金融科技带来的改革转型契机，享受风控体系数字化转型带来的发展效益，商业银行在推进数字化风控体系建设过程中，应重点把握三个原则。

突出转型重要性，体现规划前瞻性。风控是银行的核心能力，需要“走在”业务前列。在商业银行整体推进数字化转型的过程中，风控体系的数字化转型也必须走在前列，否则，将难以在复杂的风险形势下和激烈的市场竞争中支撑银行稳健发展。各类银行都应深刻认识风控体系数字化转型的重要性，深入把握数字化风控体系的内涵及外延，深化对数字化风控体系建立及继续升级的持续推动。有实力、有基础的银行可以将风控体系数字化转型在发展战略中的重要性进一步升级，调配更多的资源用于数字化风控体系架构的搭建和路径的研发。已经有数字化风控、智慧风控规划建设方案的银行，不妨以更具有前瞻性的视野审视和完善规划方案，进一步丰富风控体系之于传统业务、创新业务等的数字化保障路径，明确风险应对的具体技术依据和操作规范，凸显和提升数字化风控体系落地的短期、中期和远期目标。

强调应对综合风险，突出核心管理功能。数字化风控体系是数字经济时代商业银行建立的与传统风控体系在逻辑、模式和路径上存在明显区别的综合性风险管理机制，其建设的重要出发点之一是依托数字化转型实现对银行各类风险的全覆盖，其运行中的重要特点之一是通过数字化技术和流程实现对风险的实时监测和应急处置。结合商业银行在传统风控体系建设中的经验，在进行数字化风控体系建设前应首先全面考虑各类风险以及它们之间的交叉性，突出对新型风险的预测和反馈速度，建立起专门针对风控体系“数字化风险”的第二道风险防控机制，将数字化风控体系对银行战略保障的实现机制作为规划、布局和建设中的核心功能。在此过程中，对技术的运用尤为关键，既要依靠新技术实现数据流动的打通和共享，又要谨慎防范数据获取和运用中的违规行为，将对数据的运用在“前瞻”和“规范”间建立平衡关系，将数据治理与综合风险防范有机结合。

充分借鉴同业经验，推进模块一体建设。数字化风控体系的建设包含两个层面：一是建立起与自身发展战略相匹配的数字化风控体系，二是不断推进数字化风控体系的转型升级。数字化如流程自动化、决策自动化、数字化监控和预警等。从国内外先进银行的经验来看，风控体系的数字化变革主要包括三个维度：流程、数据和组织。而数字化风控体系的转型升级则需要紧跟战略、风险形势和技术进步，并从可入手的风险类型切入，实现循环式的整体风险防控体系的升级。例如，最适合切入和升级商业银行数字化风控体系建设的领域是信用风险、压力测试、运营风险与合规，这三个领域的数字化建设具有较多的同业经验可供参考。基于数字化风控体系建设的难度和规划进度，参考模块化的建设方式具有一定的启发意义。虽然当前形势下对从整体视角把控和综合处置风险提出了更加紧迫的要求，但从组织和操作的层面，防范不同风险的传染交叉是风控体系的基本功能之一。数字化风控体系的建设与技术进步和迭代密切相关，因而参考模块化建设方式稳步推进，或许是从现实和操作角度而言的一种较为合理的选择。