归纳偏见、还原偏见和糟糕的预测

我们生活的世界是可变和多变的，而且有时是瞬息万变的，其中包括人、物、事或群体等，均可以从一种状态变成另一种状态，从一种情况变成另一种情况，例如问题从简单变复杂、小事变大事、好事变坏事、坏人变好人等。我们可以把这种变化的过程称之为“相变”，相变通常是通过一些具体的事或现象表现出来，相变是一个复杂多变的过程，有时让人猝不及防。

一、处理相变常犯的错误

由于相变的存在，常常引发一些常见的决策性错误，主要是归纳偏见、还原偏见和糟糕的预测。

（一）归纳偏见

归纳偏见，即归纳问题，也就是从具体的观察中通过逻辑的方式得出一般的结论。几百年来，尽管哲学家们一直在告诫我们，不要根据我们所看到的现象进行推断，但这种做法却难以避免，这说明在出现相变的系统中，归纳很明显不起作用。

 

《黑天鹅》这本书里写了一个故事，一只火鸡被连续喂养了1000天，主人百般呵护和友善，每天给火鸡喂食很好的食物，让火鸡有了很强的安全感和幸福感，所以火鸡非常健康和肥美。直到感恩节的前一天，火鸡依然相信主人会像以前一样来喂养它，结果一件意想不到的事发生了，它的大限已至，它被宰杀了。

 

类似于火鸡的事件是很多的，比如在股票市场里，多数的小股民都有过如此悲惨的遭遇，成为机构喂养的火鸡，他们禁不住机构营造的赚钱诱惑，在市场最疯狂上涨的时刻卖车卖房，恨不得把毕生积蓄从银行取出、投入股市，结果却深套其中，资产大大缩水。

同样的事情即使是不断重复出现，大多数人仍然不会接受教训，就像A股市场，大多数股民虽然历经股市跌宕起伏，深套之后也曾捶胸顿足地发誓要接受教训，但仍然禁不住诱惑在高处接盘，结果股市突然出现拐点，于是他们不仅会把先前赚得的利润套进去，有的本钱也要搭进去。这就是因为股市上涨的表象哄骗了股民，让他们产生赚更多钱的意念，尽管他们投资的策略很谨慎，选择的股票也是经过深入研究和调训，起初还能小赚一把，但股市风云突然变化，本来看好的金股却深深地把他们套牢，这让他们的心里怎能不感到困惑？

很多事情都是这样，在它能够顺利进行且有好的结果时，哪怕这种现象是一种假象，也很少有人去怀疑、去防范，他们对眼前发生的现象深信不疑，直到相变突然而至，他们惊讶和困惑于突如其来的变化，才如梦方醒、后悔莫及，但造成的损失已经无可挽回了。

（二）还原偏见

当我们处理一个复杂的系统时，所犯的另一个错误是还原偏见，也就是“人们倾向于将复杂的环境和话题解释得比实际更简单，从而导致误解”。对一个复杂的非线性系统进行决策时，人们往往会用一个简单的线性系统的方式去思考。于是就会自然而然地针对一个相关但却非常容易回答的问题给出答案，如果这样做的话，后果往往是非常严重的。我们可以用金融领域的例子来见证这种偏见的危害。

早在20世纪20年代，实证研究就已经表明资产价格的变化并没有遵循一种正常的钟形分布，大多数的经济学家都使用更简单的价格变化分布来描述市场特征，但他们所使用的这些分布是错误的。如果一位金融专家在提及股票市场时使用像a、p或标准偏差这样的术语，那就等于实地还原了偏见，因为他使用的是一种更为简单的价格变化分布，忽略了股市一个动态复杂的市场，将复杂的系统简单化是非常错误的，而且这种偏见的危害是非常严重的，很多高层次的金融崩盘，其中包括一些长期资本管理公司，都实地见证了这种偏见的危害性。

（三）糟糕的预测

在处理相变的过程中，我们所犯的最后一个错误是相信预测。大家应该明白，我们所知晓的世界，就是我们生活的当下世界。首先，对任何探索性实验来讲，所有的结果都不是我们提前能知道的。从现实世界来讲，社会影响力在成功与失败中起着举足轻重的作用。例如，质量好的产品获得成功的概率较大，但由于受社会影响力的影响，产品质量与成功之间并不存在必然的联系，而社会影响力却往往会左右产品的成功与失败，从而导致社会极端现象。其次，初次的选择往往会起到关键的作用。最后，初始的微小变化会使结果呈现出很大差别。因此即便是最有名的预言家，他所预言的结果也往往与现实结果大相径庭，让人感到沮丧。

二、应对相变系统的建议

由于相变的过程存在很多变性，其导致的结果是任意的，是任何预言家所难以预测的，那么，该怎样应对包含相变的系统呢？

（一）研究你正在处理的系统的结果分布

多数情况下，并不是未知的未来把人折磨得焦头烂额，而是因为人们没有做好应对的准备。其实科学家已经对各种系统的分布进行了分类，包括股票市场、电网故障和恐怖行动。如果你拥有理解这些系统的背景和工具，就要潜心研究其结果分布，全面了解系统的表现，这样，不管系统所做的分配是否极端，你也做好了妥善的应对准备。

（二）警惕糟糕的预言

人类对预报和预测往往不仅有很大的兴趣，有的还深信不疑，但在带有相变的系统中，即使是最有名的专家所做出的预测，其准确性往往也会令人失望，因为他们的预测在很大程度上也是任意的，因此最好的方法是警惕预言家的预言，认识分布的属性，做好应对一切意外事件的准备。

（三）减轻负面效应，捕捉有利的一面

在处理复杂系统时，一个常见的明显错误，往往是把太多的赌注压在一个特定的结果上，如果在一个产生极端结果的系统中投入太多，容易导致毁灭，大型金融机构如果做出这样的决策是比较失败的。

由于可能性非常小的极端事件会在消极和积极两种氛围中出现，因此，最好的处理办法是，避免消极事件应采取投保的方式，宣扬积极的一面应采取具有成本效益的方式。但这并不意味着我们只注重结果而忽略过程，而是在处理复杂系统的过程中考虑所有可能出现的结果。