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前言
第0章 致敬量化投资之王
天下谁人不识君：詹姆斯·西蒙斯
西蒙斯：我的量化投资生涯
第1篇 MATLAB入门
第1章 MATLAB概述
1.1 MATLAB的发展历程
1.2 MATLAB的优势与特点
1.3 MATLAB系统的构成
1.4 MATLAB桌面操作环境
1.5 MATLAB的工具箱
第2章 MATLAB科学计算
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2.1 数据类型
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2.2 数组及其运算
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2.3 矩阵及其运算
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2.4 符号运算
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第3章 MATLAB数据可视化
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3.1 数据绘图的基本步骤
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3.2 在工作空间直接绘图
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3.3 多维数据绘图
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3.4 图形的修饰
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第4章 MATLAB编程
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4.1 MATLAB编程概述
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4.2 MATLAB编程原则
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4.3 M文件
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4.4 MATLAB程序流程控制
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4.5 MATLAB中的函数及调用
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4.6 函数句柄
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4.7 MATLAB程序调试
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第2篇 MATLAB量化投资基础
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第5章 MATLAB量化投资相关工具箱
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5.1 MATLAB金融应用的案例
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5.2 使用MATLAB的知名金融机构
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5.3 金融工具箱
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5.4 金融衍生品工具箱
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5.5 固定收益工具箱
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第6章 金融数据的处理和获取
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6.1 日期和货币数据处理
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6.2 MATLAB图表操作
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6.3 线型图的含义和绘制
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6.4 烛型图
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6.5 移动平均线
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6.6 布林带
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6.7 动态数据获取
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第7章 固定收益证券计算
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7.1 债券的基本概念
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7.2 基本固定收益工具和利率
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7.3 日期计量的SIA标准
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7.4 固定收益证券的属性
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7.5 固定收益证券的数据管理
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第8章 利率期限结构和利率模型
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8.1 利率期限结构计算
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8.2 基于利率期限结构定价技术
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8.3 利率模型
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8.4 BDT模型
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8.5 HW和BK模型
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8.6 HJM模型
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8.7 利率模型定价
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第9章 衍生品计算
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9.1 无套利和Black-Scholes方程
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9.2 欧式期权的影响因素
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9.3 欧式期权的风险度量
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9.4 期权价格的数值求解
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9.5 MATLAB中的CRR模型
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9.6 MATLAB中的EQP模型
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9.7 有限差分法定价
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第10章 投资组合管理与风险控制
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10.1 投资组合基础概念
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10.2 资产组合风险-收益计算
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10.3 资产组合有效前沿
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10.4 资产配置
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第11章 奇异期权和利率期权定价
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11.1 普通香草期权
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11.2 执行条件不同的奇异期权
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11.3 呼叫期权
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11.4 亚式期权
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11.5 亚式期权数值解法
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11.6 回望期权
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11.7 障碍期权
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11.8 二值期权
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11.9 基于多资产的期权
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第3篇 MATLAB量化投资相关函数详解
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附录A 金融工具箱函数详解
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A.1 日期数据处理和转换
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A.2 现金流的分析和计算
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A.3 固定收益证券
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A.4 投资组合分析
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A.5 金融统计
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A.6 金融时间序列
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A.7 其他
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附录B 金融衍生品工具箱函数详解
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B.1 利率模型及应用
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B.2 期权模型及应用
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B.3 利率工具和利率期限结构
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B.4 期权定价数据属性设置及工具
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B.5 金融工具的资产组合
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B.6 权益类衍生品的解析解
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B.7 其他
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附录C 固定收益工具箱函数详解
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C.1 定期存单
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C.2 可转债定价
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C.3 衍生证券计算
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C.4 利率期限结构曲线对象
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C.5 MBS相关函数
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C.6 期权调整价差的计算
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C.7 Steped-Coupon债券的相关计算
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C.8 国库券的相关计算
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C.9 国债的相关计算
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C.10 零息票金融工具
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参考文献
更新时间：2019-03-01 12:48:22
完结共113章
倒序